在股市具體使用中hurst指數主要是能夠反映出市場長期走勢，通過時是反映200-240天之間，相當于一年的交易日。這個指數的特性不是通常使用的概率統計學上的隨機事件作為假設依據，而是通過一系列的聯系事件作為結果。這是根據歷史會重復發生，以及今天的事件對于后市有所影響以及之前發生的事情對于之后也有影響來確定的。簡單來說，該指數主要是描述非函數長周期的重要指標，能夠發現出時間序列存在的超長周期性，不過應為進行計算較為繁瑣，經常要使用execl表格進行計算時候還要運用宏語言，普通投資者進行使用較為困難。
hurst指數具體形式有三種組成：當其數值等于0.5的時候，表示的是時間序列將會用隨機游走進行詳細的描述；當其值是在0.5之上而又小于1的時候，表示的時間序列為長期記憶值；而數值小于0.5的時候在0之上的時候，表示反持續性將會回到均值的過程。
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