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期指套利三種情況

來源：【贏家江恩】責任編輯：shujianyu添加時間：2014-03-15 11:25:31

　　股指期貨是期貨的一種，我們結合期貨套利情況來說明期指套利的三種情況。期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。可以分為期現套利、價差套利。正是因為期貨、期指有利可套，才吸引了大部分的投資者。在剛開始有套利者獲得利益后，越來越多的人參與其中，其影響也不短增加。下面我們來分享一下期貨套利三種情況。

　　1、跨市場套利，這種交易常見于投機者，其利用同一商品或標的在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所中同時買進和賣出同一合約，利用兩者之間的差價賺取利潤。這種情況下，投機者要精打細算，必須保證在最后真正交割下來有錢可賺，否則是白忙活一場，竹籃子打水一場空，偷雞不成蝕把米。比如以小麥的價格來說，如果鄭州商品交易所的小麥價格比香港交易所的小麥價格低很多，那么投機者要做跨市交易必須保證扣除包括運輸成本在內的所有人力、物力、交割費等后，還有利可圖，他才會去做跨市交易。

　　2、跨期套利，此種套利方式為投機者在同一交易所利用同一商品不同交割期之間的價格的變化來獲利。此種做法為投機者買進某一交割期的合約，同時賣出下一交割期的合約(或者相反操作模式也可)。投資者只有肯定下一期的交割價格比某一期交割價格貴時才會考慮此種做法，并且也要保證扣除交割費、庫存費時有利可圖。這種做法最終的收益取決于不同交割期之間的價差大小。

　　3、跨商品套利，是一種利用兩種不同的但是又有關聯的標的期貨之間的價格差異進行套利。是操作兩種方向的交易，作為對沖。比如我國的股指期貨與股票現貨這兩種相關聯的市場。比如當投資者大量買入滬深300標的股票時，會推高滬深300指數，投資者為了鎖定買入股票的收益，此時可以賣空最近一個交割日起的合約（比如IF1403）。這是一種比較特殊的跨商品交易。

　　我們說的期指套利除了不適用期貨套利法中的第一項外，剩余兩種方法就是我們通常采用的期指套利法，期指套利是一種非常實用的套利工具，在世界中都應用的比較廣泛，尤其是在成熟市場中。

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