當期指實際價格大于實際指數(shù)標的交割指數(shù)價格時，可以通過賣空股指期貨合約，同時買入滬深300指數(shù)的成分股。以此獲得套利機會。
當期指合約實際價格小于實際指數(shù)時，可以選擇買入股指期貨合約，賣出實際指數(shù)中的成分股，獲得風險極小的套利機會。
期指和現(xiàn)貨之間存在著風險極低的套利，它們之間存在著某種函數(shù)關(guān)系，一些比較有實力的機構(gòu)大多構(gòu)建了期現(xiàn)之間的幾種函數(shù)關(guān)系。比如跟蹤誤差、超額收益等。但這些對于我們普通散戶投資者來說太遙遠，我們沒有團隊為我們研究操作模型、沒有人教我們專業(yè)操作方法，我們只能通過經(jīng)驗法來實現(xiàn)套利。但是我們無須妄自菲薄，因為它們研究的方法只適應他們，并且他們研究出的套利公式也并不是一直適應。我們散戶大眾所要做的就是簡單的盈利的重復化。有利可套就去套利，至于套利的具體手法需要的是：實戰(zhàn)經(jīng)驗的積累結(jié)合以上我們所說的套利策略。
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