首先，為了降低避險者的成本負擔并活躍期貨交易市場，期貨合約采用的是保證金交易方式，投資者的小額資金能夠發揮財務杠桿的作用。相對來說，價格波動產生的潛在損失也會被方法。期交所為了避免期貨合約到結算時的違約風險，就會采用每日結算的制度。所以在套利操作中會面臨股指期貨保證金追加的風險，假如資金調度不當，可能會迫使股指期貨套利部位提前進行解除，使套利失敗。
其次，投資人在進行反向套利時，假如相應的操作是融券的時候，在賣空現貨指數后出現股價上漲的情況，套利操作就會有保證金追加的風險，加大大資金的投入，降低利潤。另外需要注意，套利操作過程中融券的股票可能有除權除息、暫停交易的情況發生，造成融券的股票一定要強制回補，使模擬股票組合中部分股票部位暴露于風險中，阻礙套利交易的進行。
第三，在進行套利操作時，套利部位要迅速構建完成，不然期貨與現貨關系就會發生改變。短期間進場買進或是賣出大規模現貨，能夠造成供需失衡的情況，影響現貨價格的變化，最后的成交價和買賣價格出現差距產生買賣價差，就是我們所說的市場沖擊成本。
最后，投資者以持有成本模型和期貨預期理論進行套利操作時，由于股利的預期成為期貨理論價格估計中的重要組成部分，因而股利發放的不確定性也會成為套利操作中的風險因素，所以要非常注意。
股指期現套利的風險知識已經介紹完了，希望想要進行期指套利的朋友能夠詳細的閱讀一下，在套利操作用遠離這樣的風險，不會給自己的套利操作造成不要的麻煩，影響了自己的正常投資。
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