量化交易策略是一種基于數字、數學和統計的策略，用來發現金融市場的無效率。這是通過研究過去的歷史數據來完成的，主要是金融工具價格的時間序列，目的是檢測不太可能偶然發生的模式和關系。

　　量化交易策略的規則是100%量化的，所以會更科學。規則是嚴格的，不接受人為的武斷判斷。當交易策略通過所有測試，準備進行實時交易時，交易信號將被傳送到自動執行交易的交易軟件或平臺，也稱為交易機器人，當然也可以手動輸入買賣單。

　　其他標簽是算法策略或“量化”策略。基本上，所有的標簽在其方法中都包含相同的元素。“量化”只是一個依靠量化策略和自動交易的交易者。這些策略是根據嚴格的機械規則制定的，這些規則在過去的數據中是成功的。交易者認為，這些規則在未來也有成功的機會。量化交易策略是交易者根據自己的想法制定的，包括但不限于打算交易哪些市場、交易時間區間、交易頻率、交易目標、何時進場何時出場、每次交易多少股等。然后花很多時間開發技巧來測試交易策略。

　　下面介紹一些市場上常見的策略：趨勢策略、量化對沖策略、套利策略、高頻策略等。

　　1.趨勢交易

　　趨勢交易法策略的核心是趨勢跟蹤，其基本思想是跟隨價格趨勢。例如，對于期貨標記，當它向上突破重要壓力位時，可能意味著大趨勢市場的到來，或者當它向下突破重要阻力位時，可能意味著大下跌市場的到來。策略是試圖尋找比較大的趨勢波段的到來，并在突破時進行減倉或平倉操作，以獲取較大的波段收益。

　　策略主要基于三個方面的信息：基本面、技術面和消息面。是三個方面各有優缺點，基本面可可以避免暴雷，不過對于短期市場的操作取用。而技術分析則是可以用短期、中期。操作性比較強，不過會有一定的滯后性。這一點在股票技術指標學習時已經比較清楚。而消息面則是真假難辨需要進行研判。

　　根據交易周期的不同，趨勢策略可以分為長線、中線和短線趨勢策略，這兩種策略的應用范圍很廣，可以適用于很多投資對象。所以形成的趨勢策略組合也非常豐富，從而形成不同的交易風格。趨勢策略的缺點是收益不穩定，高度依賴趨勢行情。如果資金的管理控制不好，往往會出現大的回撤或者長時間的無效交易。

　　2.量化對沖策略

　　對沖策略包括量化和對沖兩層含義。從程序化交易的角度理解量化套期保值策略，是指利用量化的方法，在某個市場、某個板塊或某個品種與另一個市場、板塊或某個品種之間存在穩定獲利的可能性，然后按照套期保值的思路，利用計算機程序化下單進行真實盤中交易。

　　常見的量化對沖策略包括股權對沖、事件驅動、全球宏觀和相對價值套利。與期貨市場緊密結合的量化對沖策略，一般指股票和期貨，之間的對沖交易，也稱為阿爾法套利。純期貨之間的量化套期保值策略也是一種套利策略，而純期貨之間基于宏觀套期保值、行業下游或品種季節性因素邏輯的套期保值交易往往不采用程序化下單方式。

　　3.套利策略

　　期現套利除了用期貨，套期保值股指的阿爾法策略外，還有黃金，期貨與黃金， 上海，黃金交易所現貨的自動套利策略，這也是跨市場量化套利策略的成功案例。這種套利策略的介紹可以在公開媒體上找到。跨品種套利策略的發展思路可以參考撮合交易，在國外市場已經相當成熟。

　　套利策略具有穩定收益和低回撤的特點，但其相對趨勢策略的年化收益率較低，因此受到資金，機構或較大投資者的普遍青睞，部分受到利策略受市市場流動性約束能力的限制。

　　4.高頻交易策略

　　高頻交易是一種高度量化和計算機化的交易模式，是程序化交易中對硬件、軟件和網絡傳輸速度要求最高的交易模式。這種策略的響應時間在毫秒級別，不是交易員的人工響應。是唯一無法實現交易者人工操作的純程序化量化策略。