第一：構成
反向日歷價差組合是怎么構成的?在具體的實戰中，它指的就是投資者“買近賣遠”，所謂的買進就是離到期日較近的期權，賣出就是離到期日較遠的期權，所以大家一定要記住他們二者的關系一定鑰匙買近的同時賣遠，而且這兩個期權的種類、標的物價還有執行價格都是相同的，那這怎么收益呢?具體如下圖所示。
第二：案例
我們假設某標的價格水平是3000，而且投資者預測標的價格在短期內將會顯著的上升，這時投資者就可以做多一手來執行價格為3000的短期看漲期權，而且支付權利金是206.6，同時我們應該做空一手執行價格為3000的長期看漲期權，收益率為313.5，凈權利金收入為107.在近期期權到期的時候，反向日歷價差的損益圖就如下所示。
通過上面的損益圖，我們就可以在對于這個組合策略的相關數據做一下總結，這樣更可以方方便大家理解這個組合的應用，具體的圖形如下。
通過上面的內容，投資者當然也是可以用類似的方法去構造處看跌期權的正向和反向日歷價差組合的。
期權反向日歷價差組合構成就講解到這里，相信大家對此能夠清楚的認識了，當然如若您想要學習更多知識，贏家江恩的主編老師推薦您閱讀：金融期權。
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