期指套利怎樣留意成分股異動?從歷史經驗看。個股停牌后出現極端行情的情況較為常見。由于股指期貨合約價格對于滬深300指數具有很高的相關性，兩者之間的基差是對指數整體的反映。大權重個股的停牌、復牌對指數的拉動往往會達到幾個點至十幾個點。
舉例：中國平安在2013年的6月28日開始停牌，至9月2日復牌，在此期間投資者無法對中國平安股票進行買賣，套利的現貨端就不會包含中國平安股票。
那么，根據最新的權重數據，中國平安在300指數中的權重為3.75，則意味著如果出現極端行情，如漲、跌停板，那么其對300指數的影響將達到10.8個點，這部分價格異動是無法從現貨組合中得到對沖的，體現在期現兩部分的價格上就是期貨漲幅大于現貨組合，兩者基差擴大，由于當前的期現套利組合多為買入現貨賣出期貨，基差的擴大將給套利帶來損失。
對于滬深300的300只成分股來說，每天出現股票停牌、復牌的可能性相當大，因此，投資者在進行套利實務操作時，除了在理論上對兩者基差走勢要有深入了解外，還要對每日市場上可能出現的異常情況有所準備，上面提到的情況就是在套利中會影響基差走勢的一個重要因素。
期指套利怎樣留意成分股異動?相信大家已經有了新的認識，如若了解更多，請關注期指套利欄目。套利時，投資者朋友要記住：不論是贏還是輸，都要一個人承擔，不能去責怪其他人，大家都知道經歷挫折是為成為打下堅實的基礎。不要針對個人進行攻擊。贏家江恩證券分析系統獨創12大盈利戰法，多工具分析，多周期共振，完美構建理性盈利體系，提前制定交易策略，讓您的股票操作從此胸有成竹!
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