什么是期指套利的指數跟蹤優化法?它就是利用跟蹤誤差最小化方程，計算樣本期內各股票的優化權重，將其作為各股票的權重賦值在檢驗期內進行跟蹤檢驗;保留行業比率的優化法：同樣也是運用最小二乘法，只是在權重優化的過程中，保留樣本股票所在各個行業的原始權重。
根據相關統計結果，可以得出結論：
第一個結論：各種方法得到的結果在數值上其實相差并不是很大，其中跟蹤誤差最小的為權重優化法(大市值)，該方法一直在絕對值上保持一定的優勢。權重優化法(行業大權重、行業大市值)只較保留行業比率的優化法(行業大權重、行業大市值)略占優勢。
第二個結論：有一段時間，各種方法均存在跟蹤誤差波動大的情況，其中最不穩定的是權重優化法(大權重)，最為穩定的是保留行業比率的優化法(行業大權重、行業大市值)，這可能與配股比率的計算方法有關，當保留了行業比率也就限定了股票的集中度，能夠避免單個行業特殊走勢對跟蹤組合產生過大的影響，從而影響到跟蹤的效果。
第三個結論：結合滬深300走勢，我們可以總結得到，在市場處于有明顯趨勢走勢的時候，權重優化法(大市值)是跟蹤效果最好的，并且這種方法在選股簡便性以及沖擊成本方面都有一定優勢。另外，在市場處于震蕩期時，保留行業比率的優化法(大權重法)的跟蹤效果是比較穩定，且跟蹤誤差也是處于低位的。
什么是期指套利的指數跟蹤優化法?到此相信投資者朋友已經了解了，如若了解更多，請關注期指套利欄目。在進行期指套利時，投資者朋友要記住：不論是贏還是輸，都要一個人承擔，不能去責怪其他人，大家都知道經歷挫折是為成為打下堅實的基礎。不要針對個人進行攻擊。
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