如果期權交易的行情偏離了它的理論定價很多的時候，就是投資者可以套利的好時機。
1.假設給期權行情定一個上限線，那么這些上下線通常都是具有一般性的。投資者只需要假設無風險利率水平是大于零的就可以了。如果期權行情的價格超過了所定的上線或者是低于所定的下線，這個時候投資者就可以判定這是良好的套利時機。
2.看漲期權的持有者是可以以某一個確定的行情來購買約定數量的標的資產的。不管是什么情況下，標的資產的價值都不可能低于期權的價值。所以，標的資產的行情也就是看漲期權行情的上限。如果在實際交易中兩者不符合這一關系，就表明出現了套利機會。投資者此時就可以購買標的資產并且拋出看漲期權，從而獲得無風險的收益。
3.看跌期權交易者有權利以期權行權的行情賣出約定數量的標的資產。同樣的，不管標的資產的行情有多低，期權的價值都不可能超過期權行權行情。所以，在這一關系也被違背的時候，投資者的套利機會就出現了。
4.而歐式看跌期權由于期權的到期時間期權的價值不會超過期權行權行情，所以，歐式看跌期權的行情不會超過其行權行情的現值。如果交易中沒有這一關系，那么投資者就可以賣出期權并把所有收入以無風險利率投資，從而獲取無風險的套利。
個股期權套利的機會有很多，在這里我們就簡單介紹這幾點，希望可以對大家有所幫助，如果你想了解更多股票知識請關注贏家江恩。
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