超額收益期指套利策略是什么樣?想要期指套利獲得超額收益，資金管理一定要嚴格，當然要按照套利組合周期長短的額不同，進行不同的分析。超額收益套利交易的資金管理可以分為兩類情況，下面給大家介紹持有期較短的套利策略。
第一：根據歷史價格統計一下股指周度漲幅數據，比如可以按照一周、兩周、三周與四周的時間跨度計算漲幅最大值、最小值與平均值;
第二：選擇一個合適的漲幅值用于期貨資金的計算。
主要考慮兩點：所選數據的時間跨度盡量與套利組合持有期相匹配，比如套利組合持有期為兩周，則可以選用兩周最大漲幅值作為計算參數；
可以根據當前行情特征則機選擇是采用最大值、最小值還是平均值，建議如果行情處于上漲走勢中盡量選擇最大值，如果行情走勢較為平緩可以選擇平均值，行情處于下跌勢則可以選擇平均值或比平均值稍低，對于最小值則盡量不選擇。
第三：期貨資金數額的計算公式為：期貨合約價格×合約乘數×合約數量×(交易保證金比率+漲幅值);
第四：考慮到在價格上漲情形下結算保證金絕對值會增加，需要對上述公式進行一定的調整。調整后的資金計算公式為：期貨合約價格×合約乘數×合約數量×(交易保證金比率+漲幅值×(1+18%))。
以上就是有關超額收益套利策略的介紹，相信大家對此已經非常的了解了，如果想要學習江恩理論，可以點擊進入學習!最后希望本文的套利策略，對大家有所幫助!
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