在進行股票現貨與滬深300期貨合約的套利的時候，我們就可以根據背離來進行獲利的判斷，也就是說，每當期貨合約的價格與其合理價值發生嚴重背離時，就可以調整股票現貨和調整股指期貨頭寸來獲利。
當股指期貨價格超過其合理價值時，按比例增大股指期貨的空頭頭寸、同時增大股票現貨的頭寸;當股指期貨價格低于其合理價值時，套利者應減小股指期貨空頭頭寸、同時減小股票現貨頭寸。
由于這種交易中，股票現貨和股指期貨頭寸始終方向相反，也就是處于互相套保的，所以實際風險相對較小。但是，這種模型所搏取的利潤是：股指期貨價格回歸速度始終會超過股票回歸速度。即它的差價一般不會很大，所以只適合大資金超作。
模型的贏利時間在價格回歸過程中，虧損時間在價格發散的過程中。(因為股指期貨相應的回規和發散速度都會超過股票現貨)。增加或減少頭寸時的比例的基本原則是：偏離越大增加越多，反之亦然。提醒大家一句，投資是需要理性的，這樣才能慢慢的讓財富增值。
這種現貨與期貨的持倉調整策略稱為指數套利。但這種交易要求買賣指數成份股的所有股票，并且要找到合適的股指理論價格。其動態運算復雜，參數較多，必須利用計算機程序來進行自動交易。
以上就是本文的全部內容，想你想你大家對于這種期指套利中的期現套利已經非常的了解了，當然在具體的實戰中，投資者還是應當謹慎的，因為即便風險再小，也是有風險的，最后提前祝愿大家春節愉快。
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